O Índice de Liquidez (IL) do Sistema Financeiro Nacional (SFN) passou de 2,13 em junho de 2018 para 2,42 em dezembro, conforme o Relatório de Estabilidade Financeira (REF), divulgado nesta quinta-feira, 11, pelo Banco Central. No fim de 2017, o IL estava em 2,38.
Esse indicador é usado para avaliar a capacidade de pagamento de instituições financeiras em relação a suas obrigações. Ele representa a relação entre os ativos mais líquidos do sistema bancário e a honra de seus compromissos em um prazo de 30 dias. Quanto maior o número, mais confortável é a situação de liquidez dos bancos.
De acordo com o REF, “individualmente, diversas instituições reduziram seu risco de liquidez de curto prazo, movimento ocorrido principalmente nos bancos privados, incluindo os de grande porte, revertendo o movimento de elevação que havia se iniciado na primeira metade do ano por parte dessas instituições, e encerrando o ano de 2018 em patamares semelhantes aos de doze meses atrás”.
Já o Índice de Liquidez Estrutural (ILE) passou de 1,13 em junho do ano passado para 1,15 em dezembro. No fim de 2017, ele estava em 1,13.
O desejável é ter um índice perto ou acima de 1, já que esse termômetro serve para verificar quanto as instituições possuem de recursos estáveis em seus passivos para fazer frente a um ativo de mais longo prazo, seja ele crédito, investimento ou participação societária, entre outros.
No REF divulgado nesta quinta-feira, o Banco Central informou que “o indicador vem apresentando tendência de alta há aproximadamente três anos, fruto principalmente do ritmo baixo de concessões de crédito concomitante ao crescimento do capital e captações estáveis nesse período”.
Índice de Basileia
O Índice de Basileia do SFN atingiu 17,9% em dezembro de 2018, ante uma taxa de 17,2% verificada em junho do ano passado, conforme o REF, divulgado pelo Banco Central. No fim de 2017, o índice estava em 18,1%. O Índice de Basileia é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basileia que recomenda uma relação mínima entre o Patrimônio de Referência (PR) e os ativos ponderados pelo Risco (RWA).
No Brasil, resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) de março de 2013 definiu um calendário de convergência que especifica exigência de 11% do RWA até dezembro 2015; 9,875% em 2016; 9,25% em 2017; 8,625% em 2018 e 8% a partir de 2019.
O porcentual significa que, para cada R$ 100,00 que um banco empresta, a instituição precisa ter R$ 8,62, levando-se em consideração o nível mínimo regulatório para o ano passado.
ROE
Segundo o REF do Banco Central, o Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 14,8% ao ano em dezembro de 2018, ante taxa de 14,3% vista em junho do ano passado. No fim de 2017, estava em 13,6%.
De acordo com o BC, “o sistema bancário manteve a trajetória de aumento da rentabilidade no segundo semestre de 2018, alcançando níveis pré-crise”. “Nos últimos dois anos, os bancos públicos apresentaram um ritmo mais rápido na evolução dos resultados, atingindo níveis de rentabilidade mais próximos aos dos bancos privados”, avaliou o BC.
“A melhora da rentabilidade do sistema bancário, que ocorreu apesar da redução dos resultados de tesouraria e da estagnação das carteiras de crédito corporativas, pode ser explicada principalmente pela redução das despesas de provisão e dos custos de captação, e pelos ganhos de eficiência operacional”, acrescentou o BC no REF, ao avaliar a rentabilidade das instituições financeiras.
Bancos de menor porte
O Banco Central pontuou, também por meio do Relatório de Estabilidade Financeira, que a rentabilidade do sistema bancário permanece em elevação. Porém, a instituição destacou que “bancos de menor porte que atuam em segmentos específicos ainda enfrentam desafios para uma retomada mais consistente”.
De acordo com o BC, a rentabilidade dos bancos continuou sendo favorecida pela redução das despesas de provisão, pela queda do custo de captação e pelos ganhos de eficiência operacional no ano passado. “Bancos de menor porte tentam diversificar suas receitas para enfrentar os desafios dos segmentos em que atuam”, pontuou o BC. “Aqueles que atuam com crédito para grandes empresas têm enfrentado crescimento do risco em seu nicho de clientes e concorrência com o mercado de capitais. Já os que atuam com ‘Tesouraria e atividades de investimento’ sentem suas margens de intermediação com títulos pressionadas pela baixa taxa básica de juros.”